При указании прокси через netsh winhttp set proxy adress:port магазин в windows 8 перестает видеть сеть и просит подключится позже. Думаю, что пока это проявление сырости, которая в ближайшее время все же будет вылизана. В preview версии 8.1 IE наглухо отказывался работать если в его настройках указать в GUI прокси, хотя другие установленные браузеры нормально через локальную проксю работают.